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类间最大距离法 最大类间、内方差比法 p-参数法 区域生长法
参数法又称为方差-协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 参数法又称为方差-协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化 参数法又称为方差-协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 参数法又称为蒙特卡洛模拟法
t检验 H检验 T检验 X检验 Wilcoxon配对法
风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。 某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。 参数法又称方差-协方差法 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值