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“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句经典的投资格言形象地说明了()的内涵。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险并将借款人归类于不同的风险等级下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是
巴塞尔新资本协议只对的定义作了一个尝试性的规定包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合违约概率为1%违约后回收率为40%则预期损失为万元
下列降低风险的方法中只能降低非系统性风险的是
某一年期零息债券的年收益率为17.8%假设由于债权人违约后的债权回收率为20%若一年期无风险年收益率为5%则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为
使用外部数据进行分析时必须配合
引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同内部员工守则相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
针对信用风险商业银行常采用的风险计量方法下列选项不正确的是
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本最完整的框架是目前投资理论和投资实践的主流方法其理论步骤包括1.建立均值模型2.确定投资者的一簇无差异曲线3.把投资者的偏好表现出来4.均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点就是投资者的最优资产组合
AB两种债券为3年期债券每年付息永不偿付年金债券A的票面利率为6%债券B的票面利率为10%若他们的到期收益率均等于市场利率则
是流动性风险的危险警告是银行面对的所有债权人的一致行为并会直接导致银行破产
是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要从而使银行丧失清偿能力的可能性
采用更能准确地反映商业银行操作风险的真实状况
董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的层面
相比较而言业务是最容易引发操作风险的业务环节
商业银行外部数据主要源于手工输入的数据政府或上级部门的文件和
就是通过对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析来评估商业银行的一个流动性状况
某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户A和B其中客户A的信用等级大于客户B在假设其他条件不变的情况下商业银行设定客户A的贷款利率低于客户B以规避风险这种风险管理的方法属于
商业银行对于一些虽然发生的概率很低但无力控制的操作性风险如自然灾害等所采取的措施不包括
风险管理部门更加适于规模庞大资金技术人力资源雄厚的大中型商业银行
目前违规内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性因此当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是
是指将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为使其具有流动性
根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款的本息即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款此类贷款属于
风险识别包括两个环节
RAROC的业绩评估方法是目前较先进的经风险调整的业绩评估方法与以往的盈利指标ROE.ROA相比RAROC的优点不正确的是
在分析国家风险的方法中是综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析根据标准化的国家风险评估报告它结合部分经济统计对不同国家的贷款风险做出比较
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使用高级计量法计算风险资本配置时商业银行在开发内部计量系统过程中必须有哪两类严格的程序
巴塞尔委员会规范最低资本要求要求总收人的固定百分比为
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