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下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。

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收益率与价格反向变动   价格变动的程度与久期的长短有关   久期越长,价格的变动幅度越大   久期公式中的D为修正久期  
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响  如采用标准久期分析法,不能反映基准风险  如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险  对于利率的大幅变动,久期分析的结果可能会不够准确  
久期越长,价格的变动幅度越大  价格变动的幅度与久期的长短无关  久期公式中的D为修正久期  收益率与价格同向变动  
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响  如采用标准久期分析法,不能反映基准风险  如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险  对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确  
久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响  如采用标准久期分析法,不能反映基准风险  如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险  对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确  
久期越长,价格的变动幅度越大  价格变动的幅度与久期的长短无关  久期公式中的D为修正久期  收益率与价格同向变动  
收益率与价格反向变动  价格变动的程度与久期的长短有关  久期越长,价格的变动幅度越大  久期公式中的D为修正久期  
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量  市场利率与价格反向变动  价格变动的程度与久期的长短有关  久期越长,价格的变动幅度越小  
收益率与价格反向变动  价格变动的程度与久期的长短有关  久期越长,价格的变动幅度越大  久期公式中的D为修正久期  
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险  当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积  久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感  久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高  

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