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最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )

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假设价值1000元资产组合中有三个资产其中资产X的价值是300元期望收益率是9%资产Y的价值是400

10% 11% 12% 13%

资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合

I、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、IV I、Ⅱ、IV I、Ⅱ、Ⅲ、IV

市场组合的期望收益率为10%国债的收益率为5%该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 3

假设价值1000元资产组合中有三个资产其中资产X的价值是300元期望收益率是9%资产Y的价值是40

10% 11% 12% 13%

为实现期望的收益率张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少

假定市场资产组合的期望收益率为17%而零贝塔资产组合的期望收益率为8%贝塔值为0.6的资产组合的期望

10.2% 11.5% 12.8% 13.4%

进行资产配置时构造最优组合的内容有

确定不同资产投资之间的相关程度确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度计算组合的期望收益率计算资产配置的风险

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合

假设价值1000元资产组合中有3类资产其中资产x的价值是300元期望收益率是9%资产Y的价值是400

10% 11% 12% 13%

下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有

组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

如果资产组合的系数为1市场组合的期望收益率为12%国债收益率为4%则该资产组合的期望收益率为

10% 16% 12% 18%

进行资产配置时构造最优投资组合的内容有

计算资产配置的风险计算组合的期望收益率确定不同资产投资之间的相关程度确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 2.5

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