证券A的标准离差率40%，β系数0．5，证券B的标准离差率20%，β系数1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。

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X证券的标准离差率为1.2 Y证券的标准离差率为1.15 X证券和Y证券的风险无法比较 X证券的风险小于Y证券的风险

方差标准离差协方差标准离差率相关系数

β系数标准离差期望报酬率相关系数标准离差率

A.风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率风险报酬率＝标准离差/期望值风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数

风险报酬率=标准离差系数×标准离差率风险报酬率=概率分布系数×标准离差率风险报酬率=概率分布系数×概率分布率风险报酬率=风险报酬系数×标准离差率

风险收益率＝风险价值系数×标准离差率风险收益率＝风险价值系数×标准离差投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率

11.79% 0.53 0.50 1.36%

15% 24% 无法计算 1.6%

标准离差标准离差率 β系数期望报酬率

两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准离差为12% 两种资产组合的最低标准离差为8% 两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差

贝塔系数标准离差期望报酬率标准离差率必要报酬率

14.42% 10% 15% 16%

协方差标准离差 β系数标准离差率

标准离差是各种可能报酬率偏离预期报酬率的平均值如果以标准离差评价方案的风险程度，标准离差越小，投资方案的风险越大标准离差率即风险报酬率对比期望报酬率不同的各个投资项目的风险程度，应用标准离差率

标准离差率期望值标准离差概率分布

0.7936% 11.2% 1.2% 1.36%