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企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。

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某企业拟进行股票投资现有甲乙两只股票可供选择具体资料如下表所示要求1分别计算甲乙股票收益率的期望值标

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1

A股票的预期收益率是

6％ 8％ 10％ 12％

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

企业以等量资本投资于AB股票形成投资组合已知AB股票投资收益的标准差分别为10%和20%预期报酬率分

投资组合的标准差在10%～20%之间若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为。 A股票的绝对风险小于B A股票的相对风险大于B

每个投资组合的企业年金基金财产应当由一个投资管理人管理企业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1．

计算分析题某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数

下列说法中对的的是

甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

甲种投资组合的β系数是

0．75 0．85 1 1．5

某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的β系数分别为1.51.0和

甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则

该组合的标准差等于零组合的风险收益为零该组合的投资收益大于其中任一股票的收益该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

小公司效应就是我们在股票投资风格管理中曾经提到的以市场资本总额衡量的小型资本股票它们的投资组合收益通

已知两种股票AB的β系数分别是0.751.10某投资者对这两种股票投资的比例分别是40%和60%则

1.85 0.88 0.96 0.926

已知现行国库券的利率为5％证券市场组合平均收益率为15％市场上ABCD四种股票的β系数分别为0．91

下列说法中正确的是

甲股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险乙股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险丙股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险甲,乙,丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

乙种投资组合的预期收益率是

4．6％ 8％ 8．6％ 12％

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为

已知现行国库券的利率为5%证券市场组合平均收益率为15%市场上ABCD四种股票的β系数分别为0.91

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