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最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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假设价值1000元资产组合中有三个资产其中资产X的价值是300元期望收益率是9%资产Y的价值是400
10%
11%
12%
13%
资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合
I、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、IV
I、Ⅱ、IV
I、Ⅱ、Ⅲ、IV
市场组合的期望收益率为10%国债的收益率为5%该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为
1
1.5
2
3
假设价值1000元资产组合中有三个资产其中资产X的价值是300元 期望收益率是9%资产Y的价值是40
10%
11%
12%
13%
为实现期望的收益率张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少
假定市场资产组合的期望收益率为17%而零贝塔资产组合的期望收益率为8%贝塔值为0.6的资产组合的期望
10.2%
11.5%
12.8%
13.4%
进行资产配置时构造最优组合的内容有
确定不同资产投资之间的相关程度
确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
计算组合的期望收益率
计算资产配置的风险
假设价值1000元资产组合中有3类资产其中资产x的价值是300元期望收益率是9%资产Y的价值是400
10%
11%
12%
13%
下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
如果资产组合的系数为1市场组合的期望收益率为12%国债收益率为4%则该资产组合的期望收益率为
10%
16%
12%
18%
进行资产配置时构造最优投资组合的内容有
计算资产配置的风险
计算组合的期望收益率
确定不同资产投资之间的相关程度
确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合
市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为
1
1.5
2
2.5
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下列哪项不属于超值维护的内容
在阶段商业银行的客户经理考虑的是要建立什么样的合作关系是长期合作关系短期合作关系还是临时合作关系
由于我国区域间的经济差异十分显著所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量
对银行业从业人员职业操守准则存在疑惑得不到满意的答复时可向寻求答案
如果外币头寸卖大于买叫做
使用专家判断法信用评分法违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率
启迪金融意识是的重要内容
投资组合决策的基本原则是
关于债券的特征以下说法错误的是
在损失事件数据收集时操作风险损失事件必须是未发生的预测的
交易双方在场外市场上通过协商按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产的合约是
常用的风险识别方法有
某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票ABC股票A和股票B的相关系数是-0.7股票B和股票c的相关系数是0.8股票A和股票C的相关系数是0.05从充分降低风险的角度考虑该投资者应该采取的投资策略是
2007年由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行
商业银行应按季度对个人理财业务进行统计分析并于下一季度的内将有关分析报告报送中国银行业监督委员会
银行业从业人员在所在机构任职时按照职业操守准则的规定应做到①不得利用兼职岗位为本机构谋利②对所在机构的纪律处分有异议时应直接向上级机构或监管部门反映申诉③离职后仍应恪守诚信为原机构保密④不得代表所在机构对外发布消息
以下对银行承兑汇票的特征的描述错误的是
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上还应当从贷款组合的层面进行识别计量监测和控制
现场检查的重点内容有
以下各类金融资产不属于货币市场工具的是
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商业银行公司治理的核心是在所有权经营权分离的情况下为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会高管层组织体系和监督制衡机制
假定张先生2007年年初投资一个项目该项目预计从2009年年初开始投产运营从投产之日起每年年末可以获得收入100000元按年利率10%计算假定该项目可以永续经营下去那么该项目未来所有收益在2007年年初的总现值为元
信贷资产证券化是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档对应不同档信用等级的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失
情景分析是一种单因素分析方法
一般来说收益率曲线
没有或仅有较低的理财需求和理财能力这样的理财特征属于
商业银行应按准备理财产品各投资工具的账务报表市场表现情况及相关资料相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
在票面上不标明利率发行时按一定的折扣率以低于票面金额发行的债券是
对违反本职业操守的从业人员情节严重者的处罚措施是
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