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假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

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假设资产组合初始投资额为100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在

3.92 1.96 -3.92 -1.96

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元则该组合的年VaR可以经计算得到为

1000万美元 282.84万美元 3464.1万美元 12000万美元

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元监管当局为该银行设定的附加因子为0

35万美元 10万美元 62.5万美元 5万美元

持有期为1天置信水平为99%风险价值为1万美元则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万

假设在持有期为1天置信水平为95%的条件下银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元则表明该资产组合

在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

假设在持有期为1天置信水平为95%的条件下银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元则表明该资产组

在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

2009年6月30日甲乙签订一份远期合约约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合该组合当前的市

19.7984 20.1984 20.1602 19.8445

2009年6月30日甲乙签订一份远期合约约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合该组合当前的市

1886.5 1983.6 2016.4 2042.8

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

假定对于某资产组合一银行在持有期为1天置信水平为99%的情况下所计算的VaR为10万美元则表明

该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99% 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99% 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元

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