国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有-X题卡

适应监管底线的风险预警管理适应本行内部信用风险执行效果的预警管理适应有关客户信用风险监测的预警管理自觉管理系统管理

信用风险产品责任公众责任风险政治风险运输责任

Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 Credit Monitor模型

信用风险预警Early—warning是指商业银行对信用风险状况进行动态监测和早期预警下列关于风险预

6c法是根据专家对债务人或交易对方的六项因素的分析，做出客观判断贷款评级方法是美国货币监理署最早开发的评级方法 FDIC建立的SCOR模型，运用季度常规性监管报告数据，采用了多元对数回归分析方法，在最新的常规性监管报告数据基础上评估商业银行的CAMELs综合等级美联储开发的SEER评级模型，主要采用CAMELs评级系统的Logit排序模型我国商业银行主要采用的风险预警方法主要有黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括

Credit Risk+模型 Credit Metrits模型 KPMG风险中性定价模型 KMV的Credit Monitor模型 Credit Portfolio View模型

在我国风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法蓝色预警法和橙色预警法

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有

传统方法评级方法信用评分方法统汁模型黑色预警法

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有

传统方法评级方法信用评分方法统汁模型黑色预警法

风险预警方法有

专家判断法信用评分方法统计模型评级方法建模法

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

下列哪一项不属于信用评级的作用