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考虑单因素 APT模型，股票 A和股票 B的期望收益率分别为 15% 和 18% ，无风险收益率为 6% ，股票 B的贝塔值为 1.0 ，如果不存在套利机会，那么股票 A的贝塔值为 ( ) 。

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某企业拟进行股票投资现有甲乙两只股票可供选择具体资料如下表所示要求1分别计算甲乙股票收益率的期望值标

某投资者将其资金分别投向ABC三只股票其占总资金的百分比分别为50％30％20％股票A的期望收益率

10.5％ 11.5％ 13.2％ 12.8％

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

考虑两种完全负相关的风险证券A和BA的期望收益率为10%标准差为16%B的期望收益率为8%标准差为1

0.24，0.76 0.50，0.50 0.57，0.43 0.43，0.57

考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风险利率为10%股票A的期望

1.33 1.5 1.67 2.00

某投资者将资金投向A.B.C三只股票其占总资金的百分比分别为 40％.30％和30％股票A的期望收

11.7％ 10.7％ 12.7％ 11.0％

某项资产组合由长期债券和股票构成其投资比例分别为20%和80%假设经济形势好的情况下长期债券和股票收

14% 15% 12% 11%

李先生将其资金分别投向ABC三只股票其占总资金的百分比分别为40%40% 20%股票A的期望收益率为

15.0% 15.2% 15.3% 15.4%

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50%30%和20%其

某项资产组合由长期债券和股票构成其投资比例分别为20%和80%假设经济形势好的情况下长期债券和股票收

13.5% 10.5% 12.5% 15.5%

李先生将其资金分别投向ABC三只股票其占总资金的百分比分别为40%40%20%股票A的期望收益率为r

15.0% 15.2% 15.3% 15.4%

某投资者将其资金分别投向ABC三只股票其占总资金的百分比分别为50％30％20％股票A的期望收益率

10．5％ 11．5％ 13．2％ 12．8％

有甲乙两只股票其预期收益状况如下已知甲乙股票的β系数分别为1.5和1.8市场组合的收益率为10%

股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为

0.24, 0.76 0.50，0.50 0.57,0.43 0.43, 0.57

考虑两种完全负相关的风险证券A和BA的期望收益率为10％标准差为16％B的期望收益率为8％标准差为

0.24， 0.76 0.50， 0.50 0.57， 0.43 0.43， 0.57

某投资组合由AB两种股票构成权重分别为40%60%两种股票的期望收益率分别为10%15%两种股票收益

12.5% 9.1% 13% 17.5%

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50%30%和20%其

考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风险利率为10%股票A的期

1.33 1.50 1.67 2.00

某项资产组合由长期债券和股票构成其投资比例分别为20%和80%假设经济形势好的情况下长期债券和股票收

5% 6% 4% 7%

考虑两种完全负相关的风险证券A和BA的期望收益率为10%标准差为16%B的期望收益率为8%标准差为1

0.24，0.76 0.50，0.50 0.57，0.43 0.43，0.57 0.76．0.24

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