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β系数一定大于0 β系数是影响证券收益率的唯一因素 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险 β系数小于1不代表可以分散风险
该资产组合的β系数体现了该资产组合的系统风险 该资产组合的β系数受组合内各资产之间的相关系数影响 该资产组合的β系数小于-1，代表该资产组合的系统风险小于市场整体风险 该资产组合的β系数将影响根据资本资产定价模型算出的该资产组合的必要报酬率 该资产组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数
该理论揭示了投资风险和投资收益的关系 该理论解决了风险定价问题 个别证券的不可分散风险可以用β系数计量 资本资产定价模型假设投资人是理性的
β值恒大于0 市场组合的β值恒等于1 β系数为零表示无系统风险 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险 β系数可能是负数
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿” Rm-Rf称为市场风险溢酬
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
β系数可以为负数 β系统是影响证券收益的唯一因素 投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系统反映的是证券的系统风险
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
β系数可以为负数 β系数是影响证券报酬的唯一因素 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险
β系数可以为负数 β系数是影响证券收益的唯一因素 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
β系数可以为负数 β系数是影响证券收益的唯一因素 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险
β系数可以为负数 β系统是影响证券收益的唯一因素 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险
股票的预期收益率与β值线性相关 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
β值恒大于0 市场组合的β值恒等于1 β系数为零表示无系统风险 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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