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已知某证券投资组合的β系数为0.5，无风险报酬率为6%，证券市场平均报酬率为 10%，则该证券投资组合的必要收益率为(　　)

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证券市场组合的期望报酬率是16％甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险报酬率借入的资金40万元

20％ 18％ l9％ 22.4％

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%无风险报酬率为8%某投资者将自有资金100万元中

总期望报酬率为13.6% 总标准差为16% 该组合位于切点组合的左侧资本市场线斜率为0.35

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果市场对某证券要求的期望收益

某公司持有ABC三种股票组成的投资组合权重分别为20％30％和 50％三种股票的β系数分别为2.51

6.0% 10.8% 14.0% 14.8%

已知无风险报酬率为4%整个证券市场的平均报酬率为12%某公司股票的系数为2则投资该股票的投资必要报酬

20% 16% 28% 24%

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50％30％和20％其

综合题甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50%30%和2

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的必

6% 10.8% 14% 14.8%

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某证券的β值为1.8该证券

已知某证券投资组合的β系数为0.5无风险报酬率为6%证券市场平均报酬率为10% 则该证券投资组合的必

0.06 0.08 0.1 0.16

甲公司打算长期持有ABC三种股票构成的证券组合它们的贝塔系数分别为2.01.0和0.5它们在证券组合

7%和17% 17.5%和12.83% 7%和15% 0和10%

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%市

已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%无风险报酬率为8%某投资者将自有资金100万元中

报酬率为12.2% 波动率为6% 夏普比率为0.6 每单位波动率的回报率0.7

已知无风险报酬率为4%整个证券市场的平均报酬率为12%某公司股票的系数为2则投资该股票的必要报酬率是

20% 16% 28% 24%

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%

某投资组合的平均报酬率为16%报酬率的标准差为24%贝塔系数为1.1若无风险利率为6%其特雷诺指数

0.09 0.1 0.41 0.44

下列有关证券组合投资风险的表述中不正确的是

证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

无风险证券的报酬率为8%市场证券组合的报酬率为15% 要求 1计算市场风险报酬率 2如果某一投

某投资者将甲乙两种证券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%报酬率的标准差为16%乙证券的预期报

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的

6.0% 10.8% 14.0% 14.8%

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