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通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
期权的时间溢价=期权价值-内在价值 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动 对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变 当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高
美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格 美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
预测标的资产价格将横盘整理，可考虑卖出看涨期权赚取权利金 为对冲标的资产空头头寸，可考虑卖出看涨期权 卖出看涨期权可实现低价买进标的资产的目的 波动率高对看涨期权空头有利
实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
看涨期权的买方收益是无限的 看涨期权的买方损失是无限的 看涨期权的卖方收益是无限的 看涨期权的卖方损失是无限的 看涨期权的买方收益就是卖方的损失
若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
看涨股票，买入认购期权 强烈看涨，合成期货多头 温和看涨，垂直套利 温和看涨，买入蝶式期权
看涨期权的Rho是负的 看跌期权的Rho是负的 Rho随标的证券价格单调递增 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高 期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低 期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低 标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
看涨期权的价值上限是股价 在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限 股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行 看涨期权的价值下限是股价
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