对风险值计算结果小于20的风险我们认为是属于-X题卡

市场风险信用风险操作风险流动性风险

2% 5% 10% 20%

蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法蒙特卡洛模拟法计算量超大蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要

将资金 22.79%投入无风险资产借入 22.79%的资金投资于无风险资产借入 22.79%的资金和本金一起投入风险资产不做无风险资产投融资

小于计算结果等于计算结果大于计算结果两次进样的偏差可能一个大，一个小

声誉风险信用风险国家风险操作风险

蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程蒙特卡洛模拟法计算量较大蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

小于计算结果等于计算结果大于计算结果两次进样的偏差可能一个大，一个小

10 20 30 40

M R T S

这个事件肯定会发生，所以不属于风险这个事件应在风险管理过程中处理，因为涉及到概率事件由于项目经理砍这个事件会发生，所以应被认为是风险作为一个可管理的事件，应被认为是风险

2% 5% 10% 20%

将资金 22.79%投入无风险资产借入 22.79%的资金投资于无风险资产借入 22.79%的资金和本金一起投入风险资产不做无风险资产投融资

损失危机风险事故风险规避

蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要蒙特卡洛模拟法计算量较大蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

选定需要进行概率分析的风险因素计算评价指标的期望值和项目可接受的概率划分风险等级并给出风险发生可能性的标准：选定一个或几个评价指标分析计算结果，判断其可接受性，研究减轻和控制不利影响的措施

对风险值计算结果小于 20 的风险，我们认为是属于( ) 。