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方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布 协方差用于表示两个变量之间的相互作用 相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度 相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性 协方差越大，两个证券之间的相关性越大
证券投资组合的期望收益率 协方差 证券各自的方差 证券各自的权重
均值；协方差 均值；方差 期望；相关系数 期望；协方差
方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布 协方差用于表示两个变量之间的相互作用 相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序 相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性 协方差越大，两个证券之间的相关性越大
取舍关系 投资风险的大小 报酬率变动的方向 风险分散的程度
协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远 协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远 无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数 相关系数的正负与协方差的正负相同 相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动 相关系数总是在-1和1之间
协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标 当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化 协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值介于-1和+1之间
对所有的时间点，序列具有同样的均值 对所有的时间点，序列具有同样的方差 任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t- 任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关 任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
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