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VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控
VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
均值VAR是以均值作为基准来测度风险 均值VAR度量的是资产价值的平均损失 零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
不能预测突发事件的风险 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 充分度量了非线性金融工具的风险
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水△p，任何VaR有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
均值VAR度量的是资产价值的相对损失 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 零值VAR度量的是资产价值的相对损失 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控
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