计算风险价值VaR的基本方法包括-X题卡

蒙特卡洛模拟法的计算量较大蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

VaR的度量结果存在误差头寸变化造成风险失真 VaR没有给出最坏情景下的损失 VaR方法的假设不符合实际

均值VaR是以均值为基准测度风险的零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

零值VaR，是以初始价值为基准测度风险关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确

VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值

风险价值模型受险价值方法在险价值方法投资价值模型

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

风险敞口风险价值 VaR估算方法风险评估

VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 VaR考虑了不同组合的风险分散效应 VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少 VaR限额结合了杠杆效应

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

根据模拟样本估计组合的VaR 得到组合价值变化的模拟样本模拟风险因子在未来的各种可能情景得到在不同情境下投资组合的价值

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的相对损失

VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险，对于金融市场的极端价格变动，则无法处理头寸变化会造成风险失真 VaR方法缺少坚实的理论依据 VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整

计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。