已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是（）。

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资本资产定价模型CAPM用希腊字母贝塔β来描述资产或资产组合的系统风险大小关于贝塔以下表述正确的

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度贝塔值越大，预期收益率越低

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

已知市场组合的预期收益率为13%一年期国库券收益率为3%股票A的β值为1.15 预期收益率为15%下

股票A的a系数为正，说明它的价值被高估了股票A的a系数为负，说明它的价值被高估了股票A的a系数为正，说明它的价值被低估了股票A的a系数为负，说明它的价值被低估了

已知某股票的贝塔值为1.15市场组合的年预期收益率为18％年无风险利率为6％则该股票的要求回报率是

21.6％ 24.0％ 19.8％ 20.6％

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无风

8% 10% 12% 16%

套利组合的预期收益率为

0.8% 1.0% 1.2% 1.6%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无

6% 7% 5% 8%

资本资产定价模型CAMP用希腊字母贝塔B来描述资产或资产组合的系统风险大小下列关于贝塔的说法中正确

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔值越大，预期收益率越低贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

市场组合的预期收益率为18%标准差为20%无风险收益率为3%某有效的投资组合的预期收益率为17%根据

21.67% 19.33% 18.67% 20.33%

基金经理薛先生经分析发现股票A的β系数与市场组合的β系数相等该股票目前价格为10元/股预期1年以后

市场组合的预期收益率为 10%，应卖空该股票，因为它的价格被高估了市场组合的预期收益率为 10%，应买入该股票，因为它的价格被低估了市场组合的预期收益率为 18%，应卖空该股票，因为它的价格被高估了市场组合的预期收益率为 18%，应买入该股票，因为它的价格被低估了

假设市场组合预期收益率为5.6%无风险利率为2.6%如果该股票的β值为2.6则该股票的预期收益率与

2.4% 3.9% 4.8% 5.5%

某股票的β系数为1.5市场无风险利率为6%市场组合的预期收益率为14%则该股票的预期收益率为

8% 9% 18% 12%

下列证券市场线的描述中正确的有Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高则它的预期收益率越高Ⅱ．对于贝塔值

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

某股票的β值是1.5市场组合的年预期收益率为15%无风险利率为6%则该股票的预期年回报率是

19.5% 13.5% 21% 22.5%

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据1股票A的收益率期望值

I、II、III I、II、IV II、III、IV II、III

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为18%.贝塔系数为2如里市场预期收益率为14%市场的无

11% 8% 10% 9%

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:l股票A的收益率期望值

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ

某股票的β值是1.5市场组合的年预期收益率为15%无风险利率为6%则该股票的预期年回报率是

(A) 19.5% (B) 13.5% (C) 21% (D) 22.5%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无

6％ 7％ 5％ 8％

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无风

0.08 0.1 0.12 0.16

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是（）。

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