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全面风险管理体系 合规风险管理体系 内部控制管理体系 财务风险管理体系
董事会和高级管理层的有效监控 完善的市场风险管理政策和程序 完善的内部控制和独立的外部审计 市场风险研究
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
监管部门 社会中介机构 其他商业银行 国家审计部门
商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况 商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责监督操作管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估 商业银行设定独立的内部审计部门，不能直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况 商业银行设定独立的内部审计部门，不直接负责或参与其他部门的操作风险管理
董事会和高级管理层的有效监控； 完善的市场风险管理政策和程序； 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序； 完善的内部控制和独立的外部审计； 适当的市场风险资本分配机制。
董事会和高级管理层的有效监控 完善的市场风险管理政策和程序 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序 完善的内部控制和独立的外部审计 适当的市场风险资本分配机制
董事会和高级管理层的有效监控； 完善的市场风险管理政策和程序； 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序； 完善的内部控制和独立的外部审计； 适当的市场风险资本分配机制。
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
市场风险限额管理的有效性； 事后检验和压力测试系统的有效性； 市场风险资本的计算和内部配置情况； 对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。
市场营销体系 风险管理体系 合规管理体系 财务管理体系 市场风险体系
股__会 董事会 高级管理层 分管审计的高级管理层
按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
国家审计部门 其他商业银行审计部门 银监会 社会中介机构
商业银行的内部审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。 审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会。 市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告。
湘公网安备 43130202000226号