关于风险测量的VaR指标下列说法正确的是-X题卡

市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR

VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

零值VaR，是以初始价值为基准测度风险关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确

VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值

事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。 VaR是一个事前风险指标 VaR是一个事后风险指标

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控

市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR

方差标准差 VaR 平均值

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险使得不同类型资产的风险之间具有可比性 VaR方法只可用于一种不同的金融产品

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的相对损失

均值VAR度量的是资产价值的相对损失均值VAR度量的是资产价值的绝对损失零值VAR度量的是资产价值的相对损失零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控

关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。