市场风险内部模型法的局限性不包括-X题卡

不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件不能计量非交易业务中的市场风险不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件需用缺口分析、久期分析、压力测试、情景分析等方法补充不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件只能计量交易业务中的市场风险可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件大多数模型不能计算非交易业务中的风险不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

缺口分析内部模型压力测试情景分析

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件只能计量交易业务中的市场风险可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件只能计量交易业务中的市场风险可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险开发内部模型成本太高内部模型计算太烦琐，容易出错

模拟测试限额管理风险报告压力测试

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件不能计量非交易业务中的市场风险不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。