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具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )

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多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)  空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格  空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)  空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格  
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值  看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值  看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值  看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值  
看涨期权的价值等丁标的资产的市场价格与执行价格之差。  看涨期权的价值等T执行价格相同的同类看跌期权的价值。  美式看涨期权的价值等丁执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。  看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小丁零。  
看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值。  看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小于零。  美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。  看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差。  
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)  空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格  空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)  空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格  
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值  看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值  看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值  看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值  

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