证券报酬率的相关系数越小机会集曲线就越弯曲风险分散化效应也就越强-X题卡

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中

证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0 机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小

证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强当相关系数为0时，表示缺乏相关性当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。（）