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股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况 同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消 股票风险的资本计提比率为8% 市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险
CreditMetrics KMV模型 VaR模型 高级计量法
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
RiskMetrics credMetrics KMV VaR
相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制 由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险 市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充
股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险 不同市场中的股票头寸可以抵消 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险 股票风险资本计提比率都为8%
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