建立一个充分分散化的证券投资组合是的一种方法-X题卡

下面对资产组合分散化的说法不正确的是

适当的分散化可以减少或消除系统风险分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

被动投资策略的主张是

退出市场采取价值投资建立一个充分分散化的证券投资组合多方打听__信息以弥补市场无效的不足

对资本资产定价模型的理解正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

下列关于投资组合的表述正确的有

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中

套利定价理论APT认为

只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

关于资本资产定价模型的以下解析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

组合投资理论认为非系统风险是一个随机事件通过充分的分散化投资不同证券的这种非系统风险会相互抵消使证券

相信市场有效的投资人采取被动投资策略该策略的主张是

退出市场采取价值投资建立一个充分分散化的证券投资组合多方打听__信息以弥补市场无效的不足

下列关于建立资产组合分散投资的描述中不正确的是

分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险

下列关于购买并持有的策略的说法正确的是

购买并持有策略属于积极的投资策略范畴购买并持有策略要按照某些标准建立一个充分分散化的投资组合购买并持有策略的投资组合一旦确定，就不会频繁交易购买并持有策略比指数化策略的绩效要好

对于资产组合分散化下列说法错误的是

适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

关于资本资产定价模型的以下解释正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

关于资本资产定价模型以下分析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

建立一个充分分散化的证券投资组合是( )的一种方法。

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