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每日股票价格 每日股票指数 股票价格每日变动值 股票价格每日收益率
对于数据,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大 对于股票投资,方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算 在对不同投资方案进行评价时,如果投资方案的期望值相同,则标准差大者投资风险大 在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差大者投资风险大 在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
每日股票价格 每日股票指数 股票价格每日变动值 股票价格每日收益率
股票价格=发行价/必要收益率 股票价格=必要收益率/预期股息 股票价格=预期股息/必要收益率 股票价格=预期股价/每股赢利
每日股票价格 每日股票波动率 股票价格每日波动率 股票价格每日收益率
股票价格=发行价/必要收益率 股票价格=必要收益率/预期股息 股票价格=预期股息/必要收益率 股票价格=预期股价/每股赢利
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小,计算得到的方差就会相应较小,我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同,则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同,则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
与其他股票波动的相关性 总体风险水平 风险的补偿 不同风险因素对于风险的贡献程度
股票价格=发行价/必要收益率 股票价格=必要收益率/预期股息 股票价格=预期股息/必要收益率 股票价格=预期股价-每股赢利