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以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是( )。

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合约标的资产的市场价格越高,看跌期权价格越低  期权的有效期越长,看涨期权的价格越高  无风险利率升高时,看跌期权的价值随之降低  合约标的资产的分红与看涨期权的价格呈正相关  
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高  对于美式期权,有效期越长,期权价格越低  当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高  波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高  
波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高  对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高  标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高  在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升  
到期期限越长,期权价格越高  股价波动率越大,期权价格越高  无风险利率越高,看涨期权价值越低,看跌期权价值越高  预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低  
相比远期和期货,期权是一种更为复杂的非线性衍生产品  期权是现代金融创新的重要基础性工具  按照交易权利划分,期权分为美式期权和欧式期权  按照执行价格划分,期权分为价内期权、平价期权、价外期权  
其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关  其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关  对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低  对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低  
当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升  对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高  波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高  在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升  
标的资产的收益将影响标的资产的价格  在协定价格一定时,标的资产的价格必然影响期权的内在价值,从而影响期权的价格劫  标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整  在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降  
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大  gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大  Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大  Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大  
在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降  到期时间越长会使期权价值越大  无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低  看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动,而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动  
协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小  权利期间越长,期权的时间价值越大;随着权利期间缩短,时间价值也逐渐减少;在期权的到期日,权利期间为零,时间价值也为零  期权的时间价值可以直接计算  金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值  
实值期权gamma最大  平值期权vega最大  虚值期权的vega最大  以上均不正确  
标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高  对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高  波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高  在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升  
标的资产的收益将影响标的资产的价格  在协定价格一定时,标的资产的价格必然影响期权的内在价值,从而影响期权的价格  标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整  在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降  
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高  对于美式期权,有效期越长,期权价格越低  当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高  标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高  
期权跟权证没区别  期权与权证的发行主体不一样  持仓类型不同  行权价格的规定不一致  
影响期权价格最主要的因素是标的资产的收益与利率  利率提高,期权标的物的市场价格下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高  利率提高会使期权价格的机会成本提高,有可能使资金从期权市场流向价格已下降的现货市场  标的资产的收益将影响标的资产的价格  

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