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小王投资1年期债券市场，假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风...

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3％1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％在发生违约的情

8．3％ 7．3％ 9.5％ 10％

若目前10年期政府债券的市场回报率为3%甲公司为A级企业拟发行10年期债券目前市场上交易的A级企业债

9% 6.5% 9.6% 12.8%

金融市场上5年期的国债和1年期的国债票面利率都为3%其他方面没有区别当市场利率持续下降时投资于5年期

按照KPMG风险中性定价模型如果回收率为0某1年期的零息国债的收益率为10％1年期的信用等级为B级

0．04 0．05 0．95 0．96

按照KPMG风险中性定价模型如果回收率为O某1年期的零息国债的收益率为10%1年期的信用等级为B的零

0.05 0.96 0.04 0.95

假设一年期零息国债的收益率为10%一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%违约损失率为50%

95.4% 91.3% 4.6% 8.7%

按照KPMG风险中性定价模型如果回收率为0某1年期的零息国债的收益率为10%1年期的信用等级为8的零

0.04 0.05 0.95 0.96

若目前10年期政府债券的市场回报率为3％甲公司为A级企业拟发行10年期债券目前市场上交易的A级企业债

13．5％ 10％ 10．5％ 6．5％

如果1年期零息国债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K

0.03 0.04 0.05 1

按照KPMG风险中性定价模型如果回收率为0某1年期的零息国债的收益率为10%1年期的信用等级为B的零

0.04 0.05 0.95 0.96

当前1年期零息债券的到期收益率为7%2年期零息债券到期收益率为8%财政部计划发行2年期债券息票利率为

96.87元 98.26元 99.83元 99.99元

假设一年期零息国债的收益率为5%一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为10%违约损失率为50%则

95.4% 91.3% 9.1% 4.6%

假定1年期零息债券面值100元现价94．34元而2年期零息债券现价84．99元张先生考虑购买2年期

6．824％；8．353％ 8．333％;8．472％ 8．472％；8．857％ 6．854％：8;877％

某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券其票面利率为 6％每年付息一次债券信用

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％且假定此

2.5％ 5％ 10％ 15％

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%1年期信用等级为 B的零息债券的违约概率为10%在发生违约的情

8.3% 7.3% 9.5% 10%

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%在发生违约的情

9.5% 9.8% 8.3% 10%

以下哪个债券组合不符合免疫的要求

初始资金的 50%投入 3 年期的零息国债，其余 50%持有该 6 年期的附息国债。初始资金的 25%投入 1 年期的零息国债，其余 75%持有该 6 年期的附息国债。初始资金的 12.5%投入 1 年期的零息国债， 25%投入 3 年期的零息国债，其余62.5%持有该 6 年期的附息国债。初始资金的 5%投入 1 年期的零息国债， 25%投入 3 年期的零息国债，其余 70%持有该 6 年期的附息国债。

已知5年期债券票面价格为100元息票率为5%目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为5%5.

100元 91.22元 94.38元 110元

当前1年期零息债券的到期收益率为7%2年期零息债券的到期收益率为8%财政部计划发行2年期附息债券利息

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