零贝塔系数的投资组合的预期收益率是-X题卡

假定某期货投资基金的预期收益率为8%市场预期收益率为20%无风险收益率为4%这个期货投资基金的贝塔

0.15 0.20 0.25 0.45

预期市场行情上升预期市场行情下跌市场组合的实际预期收益率等于无风险利率市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

当β＝0.5时，市场组合收益率上涨1%，资产收益率上涨0.5% 通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合当β＝2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3% β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β＝0时，证券的预期收益率为0

假定某期货投资基金的预期收益率为8%市场预期收益率为20%无风险收益率为4%这个期货投资基金的贝塔系

0.15 0.20 0.25 0.45

假定某期货投资基金的预期收益率为10%市场预期收益率为20%无风险收益率4%这个期货投资基金的贝塔系

2.5% 5% 20.5% 37.5%

假设市场组合的预期收益率为10%资产i的预期收益率为20%资产i的贝塔系数为3那么无风险收益率为

5% 10% 15% 3%

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据1股票A的收益率期望值

I、II、III I、II、IV II、III、IV II、III

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在限制卖空的

投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有

组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%贝塔系数即β=2则证券的实际收益率比预期大

6% 8% 9% 10%

假定某期货投资基金的预期收益率为10%市场预期收益率为20%无风险收益率4%这个期货投资基金的贝塔系

0.025 0.05 0.205 0.375

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:l股票A的收益率期望值

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ

假定某期货投资基金的预期收益率为8％市场预期收益率为20％无风险收益率为4％这个期货投资基金的贝塔系

0.15 0.20 0.25 0.45

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在卖空被限制

投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。

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