从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是( )。

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该理论揭示了投资风险和投资收益的关系该理论解决了风险定价问题个别证券的不可分散风险可以用β系数计量资本资产定价模型假设投资人是理性的

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投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 APT建立在“一价原理”的基础上

资本资产定价模型假设市场是均衡的资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

资产组合理论资本资产定价模型套利定价模型有效市场假说

套利定价理论增大了理论的适用性在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

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