当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

装置①和⑤组合可以用来制取氧气  装置②和③组合可以用来制取氢气   装置②和④组合可以用来制取二氧化碳  装置②可以较好地控制反应速率  
发现价格波动幅度大于市场组合的证券  对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析  预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况  综合衡量投资收益和所承担的风险情况  
对各个投资者的影响程度相同  可以用β系数衡量其大小  可以通过证券投资组合来削减  只能回避而不能消除  
发现价格波动幅度大于市场组合的证券  对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析  预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况  综合衡量投资收益和所承担的风险情况  
发现价格波动幅度大于市场组合的证券  对个别证券或证券组合的具体特征进行的考查分析  预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况  综合衡量投资收益和所承担的风险情况  
有利于衡量整个贷款组合的风险  可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况  可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量  是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标  只能用来计量市场风险,而不能计量其他类别的风险  
投资组合价值变化与利率变化的比率  期权价格变化与波动率的变化之比  组合价值变动与时间变化之间的比例  Delta值的变化与股票价格的变动之比  
有利于衡量整个贷款组合的风险  可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况  可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量  是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标  只能用来计量市场风险,而不能计量其他类别的风险  
投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。  当保值期和合约到期日不一致时,存在基差风险。  在实际操作中,两个市场变动的趋势虽然相同,但幅度并不完全一致。  投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。  
发现价格波动幅度大于市场组合的证券  对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析  预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况  综合衡量投资收益和所承担的风险情况  
(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2  (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)  (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值  (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值  
投资组合价值变动与利率变化的比率  期权价格变化与波动率的变化之比  组合价值变动与时间变化之间的比例  Delta值得变化与股票价格的变动之比  
事前指标  事后指标  下行风险  风险价值  
.投资组合价值变化与利率变化的比率  .期权价格变化与波动率的变化之比  .组合价值变动与时间变化之间的比例  .lt值得变化与股票价格的变动之比  
如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定  β系数为0的股票,其预期收益率为0  CAPM模型适用于弱有效的资本市场  β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率  β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性  

热门试题

更多