下列有关期权价值表述错误的是-X题卡

内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同期权价值=内在价值+时间溢价期权的内在价值取决于"到期日"标的股票市价与执行价格的高低

到期期限越长，期权价格越高股价波动率越大，期权价格越高无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低

期权价值＝内在价值+时间溢价内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

期权的价值上限是执行价格只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限股票价格为零时，期权的内在价值也为零股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

期权价值＝内在价值十时间溢价内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值未来不确定性越强，期权时间溢价越大如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

看涨期权的价值上限是股价只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限股票价格为零时，期权的价值也为零股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

看涨期权的价值上限是股价只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限股票价格为零时，期权的价值也为零股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本期权到期日价值也称为期权购买人的"净损益"

看涨期权的价值上限是股价只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限股票价格为零时，期权的价值也为零股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值未来不确定性越强，期权时间溢价越大如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大时间溢价是"延续的价值"，时间延续的越长，时间溢价越大期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

看涨期权的价值上限是股价看跌期权的价值上限是执行价格对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

看涨期权的价值上限是股价看跌期权的价值上限是执行价格布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大较长的到期时间，能增加期权的价值股价的波动率增加会使期权价值增加

期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

期权价值＝内在价值十时间溢价内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

看涨期权的价值上限是股价看跌期权的价值上限是执行价格布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值在其他条件确定的前提下，离到期时间越远，期权的时间溢价越大如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值时间溢价是“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大

看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

下列有关期权价值表述错误的是( )。