接上题，方程中D是一个虚拟变量，当RM＞rf时，D=1，否则D=0。当D在统计上显著( )时，表明基金存在时机选择能力。

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一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量

在回归分析中确定直线回归方程的两个变量必须是

一个自变量，一个因变量均为随机变量对等关系一个是随机变量，一个是可控变量不对等关系

已知一个人出生的年月日分别存放在变量y0m0d0中当前日期的年月日分别存放在变量y1m1d1中这个人

age=y1-y0 If m1＜m0 Then age＝age-1 ElseIf d1＜d0 Then age＝age-1 End If age＝y1—y0 If m1＜m0 Or d1＜d0 Then age＝age-1 End If age＝y1-y0 If m1＜m0 Then age＝age-1 End If If m1＝m0 And d1＜d0 Then age＝age-1 End If age＝y1-y0 If m1＜m0 Then age＝age-1 End If If d1＜d0 Then age=age-1 End If

由变量Y倚变量X回归和由变量X倚变量Y回归所得的回归方程是不同的这表现在

与方程对应的两条直线只有一条经过点（x, y）方程中参数不同，意义也不同参数估计的方法不同一个是直线方程，另一个是曲线方程

结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程在结构方程中解释变量可以是前定变量也可以是

外生变量滞后变量内生变量外生变量和内生变量

在直线回归方程中

在两个变量中须确定自变量和因变量一个回归方程只能作一种推算回归系数只能取正值要求两个变量都是随机变量要求因变量是随机的，而自变量是给定的。

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根据资本资产定价模型的计算公式R=Rfβ×Rm-Rf下列说法中错误的是

Rf表示无风险收益率 Rm表示市场组合收益率 Rm-Rf表示市场风险溢酬 β×（Rm-Rf）表示市场风险溢酬

资本资产定价模型CAPM得到的定价公式Er=rf+β[Erm-rf]中[Erm-rf]表示的是

市场风险资产风险风险溢价风险补偿