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当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加 当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少 当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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