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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所__的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
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银行业初级资格考试《单选题》真题及答案
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可用于对信用风险计量模型的事后检验但不能作为内部评级的直接依据
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所__的信息等产品因素对违约损失
企业融资杠杆率
行业因素
宏观经济周期因素
清偿优先性
信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数却无法提供客户的准确数值
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局根据资产类别给定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
下列关于计量违约损失率的说法中正确的有
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局规定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
如果1年期零息国债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
0.04
0.05
1
如果1年期零息围债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文 件中所__的信息等产品因素对违约损
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单位保证金存款按照保证金担保的对象不同可分为银行承兑汇票保证金信用证保证金黄金交易保证金远期结售汇保证金四类
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是
下列关于远期利率合约的说法不正确的是
商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险不可以通过来进行操作风险缓释
商业银行与借款人签订贷款合同时要求第三方提供担保当借款人财务状况恶化违反借款合同或无法偿还贷款本息时商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失这种风险管理的方法属于
商业银行的市场风险管理组织框架中
在持有期为2天置信水平为98%的情况下若所计算的风险价值为2万元则表明该银行的资产组合
下列关于货币互换的说法不正确的是
信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额一般而言商业银行最主要的信用风险暴露是
是商业银行中间业务的一类指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务
下列关于战略风险管理的说法正确的是
下列关于风险评级方法的说法不正确的是
下列关于银行资产计价的说法不正确的是
现实中各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象这种货币被称为基础货币
国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是
一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次针对此种情形该银行最容易引发的利率风险是
缺口分析和久期分析采用的都是敏感性分析方法
通过现金流分析估计商业银行的流动性需求商业银行未来时段内的流动性头寸等于加总①新贷款净增值的预测值②存款净流量的预测值③其他资产净流量预测值④其他负债净流量预测值⑤期初的剩余或赤字
商业银行将已经发放的贷款出售可以提高资本充足率但不会增加银行资本
风险识别包括两个环节
在市场风险管理过程中由于利率汇率等市场价格因素的频繁波动一般不具有实质性意义
下列不属于压力测试的假设情况的是
抵押财产折价或拍卖变卖后其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有不足部分由债务人清偿
债权人行使撤销权的必要费用由债权人负担
银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是
巴塞尔资本协议根据资产信用风险的大小将资产分为020%50%和100%四个风险档次
对发生信用危机严重影响存款人和其他客户合法权益的银行银监会可以依法促成其重组
在计算单一币种敞口头寸时所包含的项目不包括
社会上不是所有的自然人都是公民但所有的组织都是法人
下列关于经济增加值EVA的表达式不正确的是
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