在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

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投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦投资者对风险持中立态度

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期- 资本市场没有摩擦投资者对风险持中立态度

①②③④ ①③④⑤ ①②③⑤ ①②③④⑤

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦

资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 APT建立在“一价原理”的基础上

APT建立在"一价原理"的基础上资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷

投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。资本市场没有摩檫。投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦

投资者依据方差评价风险水平资本市场没有摩擦投资者依据期望收益率评价收益水平投资者对证券的收益、风险及其关联性有相同预期

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦资本市场存在摩擦

投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是相同的资本市场存在摩擦资本市场没有摩擦

投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平资本市场没有摩擦投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦投资者具有同等水平的预期能力

证券的收益流动性方差协方差组合比例

投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的资本市场存在摩擦资本市场没有摩擦