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按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析 运用内部模型计算风险价值
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
实施更为严格的账簿划分管理 从监管资本计量角度规范交易台管理 严格规范内部风险转移交易的计量管理 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法
缺口分析 久期分析 外汇敞日分析 风险价值 敏感度分析
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 风险价值 敏感度分析
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 风险价值 敏感度分析
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
缺口分析 久期分析 风险价值法 风险指数 压力测试
缺口分析 久期分析 外汇敞日分析 风险价值 敏感度分析
承担各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术 识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 识别、计量和监测市场风险 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
湘公网安备 43130202000226号