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某项资产的总风险 某项资产的非系统性风险 某项资产期望收益率的波动程度 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
投资者的行为选择问题 风险资产的定价问题 风险资产的风险决定问题 资本市场的融资功能问题
理论上β系数与收益是否具有正相关关系 现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 在理想市场中的β系数与收益是否具有负相关关系
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 理论上风险与收益是否具有正相关关系 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系 现实市场中的风险与收益是否具有负相关关系
资本资产定价模型假设市场是均衡的 资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
如何测定证券组合或单个证券的期望收益率与市场风险间的关系 确定市场组合的构成 证券组合或单个证券的总体风险构成 确知证券组合或单个证券的系统风险来源
理论上风险与收益是否具有正相关关系 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 理论上风险与收益是否具有正相关关系 资产定价模型是否有用
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