久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长多于1年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

久期最长的债券是

高附息30年期债券低附息30年期债券零息30年期债券无法判断

下列关于久期的影响因素错误的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

以下关于债券久期与到期时间票面利率付息频率到期收益率关系阐述错误的是

零息债券的久期等于它的到期时间债券的久期与票面利率呈正相关关系债券的久期与到期时间呈负相关关系债券的到期收益率与久期呈负相关关系

有关零息债券的麦考利久期以下哪种说法正确

等于债券的到期期限等于债券的到期期限的一半等于债券的到期期限除以其到期收益率因无息而无法计算

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险债券的久期对衡量利率风险有重要的作用关于久期下列说法正确的是

债券到期收益率降低，则久期变短债券息票利率提高，则久期变长债券到期时间减少，则久期变长零息债券的久期等于它的到期时间

下列关于久期的说法正确的是

零息债券的久期等于它的持有时间当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

债券的久期法则主要有

零息债券的久期等于它的到期期限其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短其他条件不变，到期时间越长，久期越长其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低无期限债券的久期为(1+y)/y

下列关于久期的影响因素错误的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

下列关于债券久期的说法正确的是

零息债券的久期等于它的持有时间假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

附息债券的久期等于它到期的时间

下列关于久期影响因素的说法正确的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高无期限债券的久期为(1+y)/y

零息债券的久期等于它的（）。

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