远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 ( )

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若银行资产负债表上有美元资产1100美元负债500银行卖出的美元远期合约头寸为400买入的美元远期合

多头650 空头650 多头600 空头600

单一货币敞口头寸等于

即期资产＋远期买入＋期权敞口头寸＋其他即期资产＋远期买入－即期负债－远期卖出即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他

下列蝶式套利的基本做法正确的是

买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和

若A银行资产负债表上有美元资产8000美元负债6500银行卖出的美元远期合约头寸为3500买入的美元

多头1500 空头1500 多头2300 空头700

表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500日元负债800银行

空头450 空头750 多头450 多头750

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式正确的有

敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他即期净敞口头寸=即期资产-即期负债即期净敞口头寸=即期资产+即期负债远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

若银行资产负债表上有美元资产Il00美元负债500银行卖出的美元远期合约头寸为400买入的美元远期合

多头650 空头650 多头600 空头600

若某银行资产负债表上有美元资产1500美元负债750银行卖出的美元远期合约头寸为600买入的美元远期

多头350 空头350 多头150 空头150

若该银行资产负债表上有日元资产1000日元负债600银行卖出的日元远期合约头寸为500买入的日元远期

多头750 空头750 多头150 空头150