你可能感兴趣的试题
用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
均值VaR是以均值为基准测度风险的 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
VAR 值随持有期的延长而增加 VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失 以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大 方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的 蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布
历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 蒙特卡洛模拟法计算量较大 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
1天的VaR值与10天的VaR值相等 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定 1天的VaR值比10天的VaR值要小 1天的VaR值比10天的VaR值要大
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 蒙特卡洛模拟法计算量较大 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
均值VAR度量的是资产价值的相对损失 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 零值VAR度量的是资产价值的相对损失 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控
湘公网安备 43130202000226号