对于刚开始进行组合管理的商业银行可主要设定的集中度限额-X题卡

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

集中度风险管理最佳方式是限额管理在限额设定上，商业银行不仅考虑表内的风险集中度，还要考虑表外业务的风险集中度在限额设定上，不仅要考虑客户本身的信贷风险集中度，还应把与其关联密切的上下游客户的风险包括进来，形成一个完整的最高综合授信限额不需要考虑各类风险之间的关联产生的集中度风险

下列关于组合限额管理的说法正确的有

组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面任何情况下都不允许超过组合限额组合限额是商业银行资产组合层面的限额

商业银行监测信贷资产组合风险可以从行业区域产品等维度防止风险集中度过高实现资源的最优化配置

下列关于组合限额管理的说法正确的是

组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面任何情况下都不允许超过组合限额组合限额是商业银行资产组合层面的限额

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

商业银行应当建立全面的集中度风险管理框架银行的集中度风险管理框架应当至少包括哪些内容

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

商业银行监测信贷资产组合风险可以从行业区域产品等维度防止风险集中度过高实现资源的最优化配置

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测关于商业银行组合风险监测下列说法错误的是

商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

下列正确阐述关于资产组合模型监测商业银行组合风险的是

Credit Potrtfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布必须直接估计每个敞口之间的相关性主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 CreditMetlrics模型直接估计各敝口之间的相关性

下列关于组合限额管理的说法正确的是.

组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面任何情况下都不允许超过组合限额组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额

商业银行信用风险管理实践中设定贷款集中度限额的做法属于策略

风险补偿风险对冲风险转移风险分散

关于组合限额管理下列说法正确的是

组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值情况下的处理组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种对于刚开始进行组合管理的商业银行，可考虑设定其他维度上的组合集中度限额任何情况下都不允许超过组合限额组合限额是组合管理的体现方式和管理手段之一

下列关于组合风险限额管理的说法正确的是Ⅰ.通过设定组合限额可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定( )的集中度限额。

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