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商业银行应当对交易账户头寸按照市值()至少重估一次。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列关于市值重估的说法不正确的是
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每周
每月
每日
每季度
商业银行市场风险管理指引规定商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每周
每月
每季度
每日
根据商业银行市场风险管理指引商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每日
每二日
每三日
每周
商业银行应当对交易账户头寸按市值每至少重估一次价值
日
2日
3日
周
按照商业银行市场风险管理指引的要求商业银行应当对交易账户头寸按市值每至少重估一次价值市值重估应当由与
年
季
月
日
商业银行应当对交易账户头寸按市值每周至少重估一次价值
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值用于重估的定价因素应当从的渠道获取或者经过独立的
前台
后台
独立于前台
独立于后台
在市场风险管理实践中商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估次价值
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操作风险的主要是指因商业银行员工发生内部欺诈失职违规以及员工的知识技能匮乏核心员工流失商业银行违反工法等造成损失或者不良影响的风险
投资者将100万元人民币投资股票市场假定1年后股票市场可能出现5种情况每种情况所对应的概率和收益率如下表所示概率0.050.250.400.250.05收益率50%30%10%-10%-30%则该股票投资的标准差为
某商业银行资产组合的收益为200万元所对应的税率为20%资本预期收益率为30%为了覆盖该资产组合可能产生的损失商业银行为该组合配置的经济资本为30万元则该资产组合的经济增加值为万元
违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法下列模型属于违约概率模型分析的选项是
银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是
下列选项关于久期分析和缺口分析说法正确的是
一般认为商业银行在经营中要遵从三性原则以下各项不属于此列的是
商业银行风险管理涉及到大量的数据属于外部数据的有
商业银行应要求客户提供基本资料申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括
关于下列计算公式不正确的选项是
个人客户评分方法中信用局或专业服务公司最大范围的收集整理加工提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息并据此创建了各种信用评分模型以预测消费者的
是一种越来越重要的利率风险源于银行资产负债和表外业务中所隐含的期权
按照巴塞尔新资本协议的规定以下各项应进入交易账户的有
假设一家外汇银行的外汇敞口头寸如下美元多头50马克多头100英镑多头150日元空头20法郎空头180则运用短边法计算该外汇银行的外汇总敞口头寸为
商业银行的是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力
下列指标属于风险迁徙类指标
商业银行对个人客户的基本信息分析包括
是商业银行获取资金满足流动性需求的快捷通道
下列流动性风险的预警信号/指标主要包括银行内部的有关风险盈利和资产质量及其他将对流动性风险产生中长期影响的指标/信号
下列相关公式计算正确的是
随机变量Y的概率分布表如下Y14P60%40%随机变量Y的方差为
流动性监管核心指标之一流动性比例流动比例的计算公式为
按照巴塞尔新资本协议下列选项关于内部评级法IRB说法不正确的是
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理其主要策略包括
商业银行对战略风险管理的结果负有最终责任的是
根据商业银行管理和控制操作风险的能力可以将操作风险划分为
通常是对申请者在未来的各种信贷关系中的违约概率作出预测
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是
现在风险分散化思想的重要基石为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是
在银行公司治理架构中风险管理部门的职责不包括
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