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当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险 只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数 相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1
相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化 若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小 若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值 若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系 二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系 二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系 二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
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