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Delta的取值范围为（-1.1） 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 在行权价附近，Theta的绝对值最大 Rho随标的证券价格单调递减
内涵价值小于零时，期权是虚值期权 内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
短期的看涨期权 短期的看跌期权 配股权是实值期权 配股权是虚值期权
期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 Delta的取值可以是负值
Theta值通常为负 Rho随期权到期趋近于无穷大 Rho随期权的到期逐渐变为0 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值 虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值 极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值 虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
内在价值大于实值期权的内在价值 时间价值大于实值期权的时间价值 内在价值大于虚值期权的内在价值 时间价值大于虚值期权的时间价值
期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 期权距到期日的时间越近，实值,平值,虚值三种期权的Delta值差距越大 Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 Delta的取值可以是负值
极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值 虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值 极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值 虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
虚值和实值期权的市场价格高于平值期权 虚值和实值期权的时间价值高于平值期权 深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权 深度实值期权仍有一定的时间价值
通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大 虚值期权的gamma值最大 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0 平值期权Vega值最大
内涵价值大于零时，期权是实值期权 内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
短期的看涨期权 短期的看跌期权 配股权是实值期权 配股权是虚值期权
实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta 实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta 实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta
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