你可能感兴趣的试题
赎回溢价会随债券到期日的临近而减少 赎回溢价会随债券到期日的临近而增加 赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变 对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
赎回溢价会随债券到期日的临近而增加 对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加 赎回溢价会随债券到期日的临近而减少 赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变
零息债券的久期等于它的持有时间 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
(A) 零息债券的久期等于它的持有时间 (B) 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (C) 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (D) 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
赎回溢价会随债券到期日的临近而减少 赎回溢价会随债券到期日的临近而增加 赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变 对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
零息债券的久期等于它的到期时间 到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 假设其他因素不变，当债券的到期收益率变低时，债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为（1+y）/y
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长多于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
赎回溢价会随债券到期日的临近而减少 赎回溢价会随债券到期日的临近而增加 赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变 对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为（1+y）/y
零息债券的久期等于他的到期时间 到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为(1+Y)/Y
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
零息债券的久期等于它的持有时间 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
久期反映了利率变化对债券价格的影响程度 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标 久期所代表的线性关系在任何情况下都成立 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
湘公网安备 43130202000226号