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商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 财务情况 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
因果关系分析 VaR分析 敏感性分析 情景分析 压力测试分析
因果关系分析 VaR分析 敏感性分析 情景分析 压力测试分析
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是市场风险计量方法的一种 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； 对总交易头寸设定的限额； 对净交易头寸设定的限额。
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
事后检验是市场风险计量方法的一种 事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 压力测试
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