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是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合 市场投资组合与投资者的偏好有关 市场投资组合完全由市场决定
最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望酬劳率点对应的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
只有资产组合W不会落在有效边界上 只有资产组合X不会落在有效边界上 只有资产组合Y不会落在有效边界上 只有资产组合Z不会落在有效边界上
切点投资组合是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的特定投资组合才可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定 切点投资组合与投资者偏好无关
只有资产组合W不会落在有效边界上 只有资产组合X不会落在有效边界上 只有资产组合Y不会落在有效边界上 只有资产组合Z不会落在有效边界上
所有有效组合中预期收益最高的组合 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合 最小方差组合 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合。
资产组合 Q是最优风险资产组合 引入无风险资产后，曲线 QS上的资产组合仍然是有效的 线段R f M上的资产组合都是无效的资产组合 资产组合 N表示以无风险利率借入资金并投资于风险资产组合 M
理性的投资者也有可能选择资产组合乙 资产组合甲是无效的 资产组合丙是风险最小的组合 资产组合丁是相同收益水平下风险最小的组合，故也是有效的
（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2 （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值） （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值 （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
无风险组合与市场组合的再组合是有效组合 有效组合与市场组合的相关系数为1 有效组合完全消除了非系统风险 一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
只有资产组合W不会落在有效边界上 只有资产组合x不会落在有效边界上 只有资产组合Y不会落在有效边界上 只有资产组合z不会落在有效边界上
只有资产组合W不会落在有效边界上 只有资产组合X不会落在有效边界上 只有资产组合Y不会落在有效边界上 只有资产组合Z不会落在有效边界上
最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
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