两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )

查看本题答案

包含此试题的试卷

只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

相关系数不为1 完全正相关相关系数为1 相关系数为0

相关系数不为1 完全正相关相关系数为1 相关系数为0

相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1

12.5% 9.1% 13% 17.5%