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某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。

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某1年期零息债券的年收益率为18.2%假设债务人违约后回收率为20%若1年期的无风险年收益率为4%则

0.05 0.10 0.15 0.20

某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则

0.05 0.10 0.15 0.20

某1年期零息债券的年收益率为18.5%假设债务人违约后回收率为25%若1年期的无风险年收益率4%根据

0.05 0.10 0.16 0.25

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.25

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

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某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

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某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.11 0.15 0.20

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.20

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